1. Slippage คืออะไร? (อธิบายง่าย)
Slippage คือ ความแตกต่างระหว่างราคาที่ตั้งใจจะซื้อขายกับราคาที่ระบบจับคู่จริง
📌 ไม่ใช่การโกงของโบรกเกอร์ แต่เป็นผลของ ความผันผวนของตลาด + กลไกการจับคู่คำสั่ง
2. Slippage เกิดขึ้นได้อย่างไร? 3 กรณีหลัก:
1️⃣ ตลาดผันผวนสูง
เช่น ข่าวใหญ่หรือช่วงเปิดตลาด:
ราคาตอนส่งคำสั่ง: 1920.00
ราคาตอนจับคู่: 1920.85
💥 ผลลัพธ์ → Slippage บวก/ลบ
2️⃣ สภาพคล่องต่ำ
ไม่มีคำสั่งซื้อขายมากพอ →
ระบบจับคู่ที่ราคาถัดไป
พบได้บ่อยในคู่เงินไม่ฮิตหรือช่วงกลางดึก
3️⃣ กลไก Market Order
การเลือก Market Order หมายถึง:
“เอาความเร็ว ไม่เอาราคา”
ระบบจะจับคู่ที่ ราคาที่ดีที่สุดในตลาด
ถ้าราคาเปลี่ยนแล้ว ระบบจะใช้ราคานั้นทันที → เกิด Slippage
3. Slippage เป็นเรื่องแย่เสมอไปหรือไม่?
✅ Slippage บวก: ได้ราคาดีกว่าที่ตั้งใจ
❌ Slippage ลบ: ได้ราคาแย่กว่าที่ตั้งใจ
📌 สรุป: Slippage เป็นกลาง ขึ้นอยู่กับ สภาวะตลาด
4. กลไก Slippage ของ AFT (ตัวอย่าง)
คำสั่งทั้งหมดจับคู่ตาม สภาพคล่องจริงของตลาด
Market Order จับคู่ที่ ราคาที่ดีที่สุด
หากกำหนด “ช่วงเบี่ยงเบนสูงสุด” ระบบจะควบคุม Slippage (เกินช่วง → ระบบอาจ Requote หรือปฏิเสธ)